Mesa Adaptiv Moving Average For Amibroker ( Afl )

Gjør Adaptive Moving Gjennomsnitt Lead To Better Results. Moving gjennomsnitt er et favorittverktøy for aktive handelsfolk Men når markeder konsoliderer, fører denne indikatoren til mange whipsaw-bransjer, noe som resulterer i en frustrerende rekke små gevinster og tap Analytikere har tilbrakt flere tiår med å forbedre den enkel glidende gjennomsnitt I denne artikkelen ser vi på disse anstrengelsene og finner ut at deres søk har ført til nyttige handelsverktøy. For bakgrunnsavlesning på enkle glidende gjennomsnitt, sjekk ut Enkle, flytende gjennomsnitt Gjør trender stående ut Fordeler og ulemper med bevegelige gjennomsnitt De fordeler og ulemper av bevegelige gjennomsnitt ble oppsummert av Robert Edwards og John Magee i den første utgaven av Technical Analysis of Stock Trends da de sa, og det var tilbake i 1941 at vi gledelig gjorde oppdagelsen, selv om mange andre hadde gjort det før det ved å beregne dataene for et oppgitt antall dager kan man utlede en slags automatisert trendlinje som definitivt ville tolke endringene i trenden. Det virket nesten for godt til å være sant Faktisk var det for godt til å være sant. Med ulempene overveier fordelene, forlot Edwards og Magee raskt sin drøm om å handle fra en bungalow på stranden. Men 60 år etter at de skrev disse ordene, andre fortsetter å forsøke å finne et enkelt verktøy som enkelt ville levere rikdomene på markedene. Enkelte bevegelige gjennomsnittsverdier For å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt legger du prisene for ønsket tidsperiode og deler med antall valgte perioder. Finn et fem dagers glidende gjennomsnitt ville kreve oppsummering de fem siste sluttkursene og dividere med fem. Hvis den siste lukkingen er over det bevegelige gjennomsnittet, vil aksjene anses å være i en uptrend. Downtrends er definert av priser som handler under det bevegelige gjennomsnittet. For mer, se Gjennomføringsveiledningen vår Moving Averages. Denne trenddefinerende eiendommen gjør det mulig å flytte gjennomsnitt for å generere handelssignaler. I sin enkleste applikasjon kjøper handelsfolk når prisene beveger seg over bevegelsen gjennomsnittlig og selge når prisene går over den linjen. En tilnærming som dette er garantert å sette handelsmannen på høyre side av enhver betydelig handel. Dessverre, mens utjevning av dataene vil flytteverdier ligge bak markedshandlingen, og næringsdrivende vil nesten alltid gi tilbake en stor del av fortjenesten på selv de største vinnende handler. Eksponentielle Moving Averages Analytikere ser ut som ideen om det bevegelige gjennomsnittet og har tilbrakt mange år med å forsøke å redusere problemene knyttet til denne forsinkelsen. En av disse innovasjonene er eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA Denne tilnærmingen tilordner en relativt høyere vekting til de siste dataene, og som følge av dette forblir det nærmere prisaktiviteten enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Formelen for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt er. EMA Vekt Lukk 1-Vekt EMAy Hvor. Vikt er utjevning konstant valgt av analytikeren. Det er det eksponentielle glidende gjennomsnittet fra igår. En felles vektningsverdi er 0 181, som ligger nær en 20-dagers enkel bevegelse i gjennomsnitt En annen er 0 10, som er omtrent et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om det reduserer lagret, klarer det eksponentielle glidende gjennomsnittet ikke å adressere et annet problem med bevegelige gjennomsnitt, som er at deres bruk for handelssignaler vil føre til et stort antall av å miste handler I nye konsepter i tekniske handelssystemer Welles Wilder anslår at markedene bare trender en fjerdedel av tiden Opptil 75 av handelshandlinger er begrenset til smale områder, når flytende gjennomsnittlig kjøp og salg signaler vil bli gjentatte ganger generert som priser raskt bevege seg over og under det bevegelige gjennomsnittet For å løse dette problemet har flere analytikere foreslått å variere vektningsfaktoren til EMA-beregningen. For mer, se Hvordan flytter gjennomsnitt som brukes i trading. Tilpassing av bevegelige gjennomsnitt til markedshandling En metode for å håndtere ulempene ved Flytte gjennomsnitt er å multiplisere vektningsfaktoren med et volatilitetsforhold. Å gjøre dette ville bety at det bevegelige gjennomsnittet ville være lengre enn gjeldende pris i volati le markeder Dette vil tillate vinnerne å løpe Som en trend kommer til en slutt og prisene konsolidere det bevegelige gjennomsnittet vil bevege seg nærmere den nåværende markedsaksjonen og i teorien tillate handelsmannen å beholde de fleste gevinster fanget under trenden. I praksis, Volatilitetsforholdet kan være en indikator som Bollinger Band-bredden, som måler avstanden mellom de kjente Bollinger-båndene. For mer om denne indikatoren, se Grunnleggende om Bollinger Bands. Perry Kaufman foreslo å erstatte vektvariabelen i EMA-formelen med en konstant basert på effektivitetsforholdet ER i sin bok, New Trading Systems and Methods Denne indikatoren er utformet for å måle styrken til en trend definert innenfor et område fra -1 0 til 1 0 Det beregnes med en enkel formel. ER totalt prisendring for perioden summen av absolutt prisendringer for hver bar. Consider et lager som har en fempunkts rekkevidde hver dag og i slutten av fem dager har fått totalt 15 poeng. Dette ville resultere i et ER på 0 67 15 p oints oppadgående bevegelse dividert med total 25-punkts rekkevidde Hadde denne aksjen redusert 15 poeng ville ER-være -0 67 For mer handelsrådgivning fra Perry Kaufman, les Losing To Win som skisserer strategier for å takle trading losses. Prinsippet om en trendens effektivitet er basert på hvor mye retningsbestemmelse eller trend du får per prisbevegelsesenhet over en definert tidsperiode. En ER på 1 0 indikerer at aksjen er i perfekt opptrend -1 0 representerer en perfekt nedtrending. Ekstremer er sjelden nådd. For å bruke denne indikatoren for å finne det adaptive glidende gjennomsnittlige AMA, må handelsfolk beregne vekten med følgende, ganske komplekse formel. C ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF er eksponensiell konstant for den raskeste EMA tillatelig vanligvis 2.SCS er eksponentiell konstant for den langsomste EMA-tillatelsen ofte 30.ER er effektivitetsforholdet som ble notert over. Verdien for C blir da brukt i EMA-formelen i stedet for den enklere vektvariabelen Selv om vanskelig å beregne for hånd, er det adaptive glidende gjennomsnittet inkludert som et alternativ i nesten alle handelsprogramvarepakker. Les mer på EMA, les Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Eksempler på en enkel glidende gjennomsnittlig rød linje, en eksponentiell glidende gjennomsnittlig blå linje og den adaptive bevegelige gjennomsnittsgrønne linjen er vist i Figur 1.Figur 1 AMA er i grønt og viser størst grad av flattning i rekkeviddebundet handling sett på høyre side av dette diagrammet. I de fleste tilfeller er det eksponentielle glidende gjennomsnittet, vist som den blå linjen, er nærmest prisaktiviteten. Det enkle glidende gjennomsnittet er vist som den røde linjen. De tre glidende gjennomsnittene som er vist på figuren, er alle tilbøyelige til whipsaw-handler på ulike tidspunkter. Denne ulempen med glidende gjennomsnitt har hittil vært umulig for å eliminere. Konklusjon Robert Colby testet hundrevis av tekniske analyseverktøy i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han konkluderte med at selv om det adaptive glidende gjennomsnittet er en interesse g nyere ide med betydelig intellektuell appell, viser våre foreløpige tester ikke noen reell praktisk fordel for denne mer komplekse trendutjevningsmetoden. Dette betyr ikke at handelsfolk bør ignorere ideen. AMA kan kombineres med andre indikatorer for å utvikle et lønnsomt handelssystem. For mer På dette emnet leser du Discovering Keltner Channels og Chaikin Oscillator. ER kan brukes som en frittstående trendindikator for å se de mest lønnsomme handelsmulighetene. Som et eksempel, viser forholdstall over 0 30 sterke opptrender og representerer potensielle kjøp Alternativt siden volatiliteten beveger seg i sykluser, kan aksjene med lavest effektivitetsgrad sees som breakout-muligheter. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en innskuddsinstitusjon låner ut midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for dispersio n avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektoren Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.JOHN EHLERS INDIKATORER Jeg har samlet de fleste indikatorene på denne siden fra Ehlers bøker Noen justeringer har blitt gjort for klarhet eller for å få dem til å fungere skikkelig. De har alle verifisert i TradeStation, men ingen garantier for perfeksjon eller riktig funksjonalitet er underforstått. MESA-formelen Maksimal Entropy Spectral Analysis som brukes i mange av disse indikatorene, ble opprinnelig utviklet å tolke seismografisk informasjon for oljeutforskning De har blitt tilpasset her for å måle markedssykluser - de produserer høyoppløselig utgang ts med svært korte mengder informasjon, en ideell kombinasjon for markedsevaluering. MAMA FAMA Indikator - MAMA står for MESA Adaptive Moving Average. Det har også blitt kalt mor til alle bevegelige gjennomsnitt. Dette er en MA som tilpasser seg til opp ned sykluser og er veldig robust - Jeg planlegger å inkorporere den i noen strategier soon. Fisher Transform Indicator Dette er en veldig rask crossover trade trigger indikator, og hvis den brukes i forbindelse med et godt trend-følge verktøy, er det forutsigbart og kan brukes i strategier som kommer snart til MACD eller andre crossover-indikatorer, er Fisher Transform klart overlegen og tidsriktig. Den aktuelle trendindikatoren iTrend Trend-indikatoren med nesten nulllag og omtrent samme utjevning som EMA-handelssignaler genereres ved å krysse av triggerlinjen og iTrend-linjen. Center of Gravity Indicator En annen Ehlers-oscillator - jeg har ikke eksperimentert mye med denne - kan kreve en ekstra trendindikator for å hjelpe funksjonen st - gjør din egen testing. Cyklisk syklusindikator En tidlig Ehlers-indikator som forsøker å måle markedssykluser. Cykelmålingsindikator Samme som syklusperiodeindikator En annen syklusmålingsindikator, mer robust enn den ovenfor, men med bare én linje - ingen kryssoverføringer. Fisher Cyber ​​Cycle Indicator En syklusmålerindikator med Fisher Transform modifikasjon. Relativ Vigor Index. Konceptet RVI er at prisene lukker høyere enn de åpner i opp mkts og vv i down mkts. RVI er en oscillator der bevegelse er normalisert til handelsområdet av hver bar Det bruker fire bar symmetriske FIR lag-avbryter filtre for å produsere en lesbar indikator. Tochastic CG Oscillator Rev 10 01 08 Flere indikatorer har blitt modifisert med en stokastisk algoritme I noen tilfeller forbedrer dette ytelsen, men ikke signifikant. Fisher Stochastic CG Oscillator The Fisher Stokastisk CG-indikatoroscillator ligner Stokastisk CG-oscillator, men med skarpere reverseringer og sporadisk tidligere signaler. S tochastic RVI indeks Rev 10 01 08-Konceptet RVI er at prisene lukker høyere enn de åpner i opp mkts og vv i ned mkts RVI er en oscillator hvor bevegelse er normalisert til handelsområdet for hver bar. Det bruker fire-bar symmetrisk FIR lag-annullering filtre for å produsere en lesbar indikator. Disse adaptive indikatorene er mer responsive enn deres statiske ikke-adaptive motparter. De er ment å eliminere lag. Sinebølgen kommer snart til å være predictive. Sine Wave Indicator postet 8 27 08 - Denne indikatoren prøver å bestemme den nåværende fasen av syklusen du befinner deg i, har en fordel i forhold til andre oscillatorer som RSI og Stokastisk fordi den forutsier fremfor å vente på bekreftelse. SW gir inngangs - og utgangssignaler 1 16 av en syklusperiode før syklusen svinger punkt og gir sjelden falske whipsaw signaler når markedet er i en trendmodus. Adaptive Moving Average AMA aka Kaufman Adaptive Moving Average KAMA. Adaptive Moving Gjennomsnitt AMA aka Kaufman Adaptiv e Moving Average KAMA ble skapt av Perry Kaufman og ble først presentert i sin bok Smarter Trading 1995 Dette glidende gjennomsnitt ga en betydelig fordel i forhold til tidligere forsøk på intelligente gjennomsnitt fordi det tillot brukeren større kontroll. Variabel Moving Average VMA 1992 for eksempel ga ingen øvre eller lavere grense for utjevningsperioden AMAen derimot tillot brukeren å definere området over hvilket de ønsket at utjevningen skulle spres. Det følger samme teori som VMA i det avhengig av markedsmiljøet vil det være forskjellige mengder av støy og derfor vil det være nødvendig med en annen bevegelig gjennomsnittshastighet for å oppnå de mest lønnsomme resultatene. I et sterkt trendende marked, for eksempel, er støynivåene lave og et raskere glidende gjennomsnitt burde gi de beste resultatene. Omvendt i et krabbe - eller sidelengs marked støyen nivåene er svært høye og et langsommere gjennomsnitt er sannsynligvis bedre egnet. Slik beregner du et adaptivt flytende gjennomsnitt. Det starter med den lukkede prisen. Etter det beregnes AMA i henhold til følgende formel. AMA AMA 1 Lukk AMA 1.Du vil legge merke til at dette er det samme som formelen for en eksponentiell flytende gjennomsnitt EMA. EMA EMA 1 Lukk EMA 1.Men Alpha i en EMA er 2 N 1 så det forblir konstant mens en AMA Alpha er adaptiv. VI Brukere valg av et mål for volatilitet eller trendstyrke, foreslo Kaufman sin effektivitetsgrad ER. SN. Ditt valg av et Slow moving average FN. FN Ditt valg av et Slow glidende gjennomsnitt SN. Dette er et eksempel på en 3-periode AMA med en 3-års Effektivitetsforhold ER som VI. Hvordan Squaring Alpha påvirker AMA Smoothing Range. Kaufman antyder at hans AMA har en FC av 2 og en SC på 30 som ville føre til en å anta at den adaptive utjevningen ville være i 2 30-området, men du ville ha feil fordi alpha er kvadret. For eksempel, la VI sette null slik at vi kan avsløre det langsommeste mulige gjennomsnittet. Nå til avslør EMA-utjevningsperioden N fra alpha. N EMA 2 N EMA 2 0 0042 0 004 2 N EMA 480.Så i virkeligheten en AMA med en SN på 30 hvor alpha er hevet til kraften på 2 kan faktisk bevege seg så sakte som en 480 dagers EMA nå til meg som ikke er veldig brukervennlig inn i en parameter på 30 som resulterer i en utjevningsperiode på 480 Så jeg bruker følgende formel for SC og FC instead. P Power at alfa er opphøyd til vanligvis 2.SN Ditt valg av et Langsomt bevegelige gjennomsnitt FN. Nå SN vil være det faktiske resulterende sakte, flytende gjennomsnittet selv om du endrer kraften som alfa blir hevet til, jeg bruker også samme prosess for FN og FC Lar oss se igjen på Alpha med VI satt til null, FN ved 2 og SN ved 480.Nå når vi avslører EMA-utglattningsperioden N fra alfa skal den være lik vår brukerdefinerte 480.N EMA 2 N EMA 2 0 0042 0 0042 N EMA 480. En nærmere titt på påvirkning av Squaring Alpha. Underståelse av kvadrering av alpha er svært viktig som diagrammet nedenfor illustrerer. Du kan se over, en innmatningsutjevningsperiode på 300 med alfa-kvadrat resulterer i en faktisk utjevning perio d på over 45,300 som er helt ubrukelig Men dette er en innstilling som man lett kan bruke uten å forstå riktig hvordan AMA fungerer. I testingen vil vi prøve AMA med alfaopphøyd for å kreve andre som 2, så noen andre eksempler har også blitt plottet på diagrammet ovenfor. Da ser vi på påvirkning på alfa og utjevningen som følger av en AMA med effektivitetsforholdet som er tatt direkte inn i alfa 1 eller blir kvadret 2.Vi brukte vår modifiserte AMA-formel for de ovennevnte diagrammer, slik at den faktiske FN og SN var identisk tilpasset til tross for modifikasjoner på alpha Som du kan se, gir kvadrering av alfa ikke bare en tregere AMA totalt, men en som er mye raskere å bremse når alfaet reduserer Kaufman selvsagt ønsket at AMA skal bli veldig raskt sakte når dataene manglet en trend Denne innflytelsen ligner på å øke den konstante N i variabelt Moving Average. Er AMA en god indikator. Som en del av Technical Indicator Fight for Supremacy vil vi sette den AMA mot flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt og vil teste flere forskjellige volatilitetsindekser som komponenter, inkludert. Vi vil også teste antakelsen om at kvadrering av alfa var en god ide og vil prøve å heve den til flere forskjellige krefter. Kan du tenke på noe annet verdig tester Vennligst gi oss beskjed i kommentarfeltet nederst. Adaptive Moving Average Excel File. I har satt sammen et Excel-regneark som inneholder det adaptive flytte gjennomsnittet og gjort det tilgjengelig for gratis nedlasting. Den inneholder en grunnleggende versjon som viser alt arbeid og en fancy som automatisk tilpasser seg lengden, så vel som volatilitetsindeksen du angir Finn den på følgende kobling nær bunnen av siden under Nedlastinger Tekniske indikatorer Adaptive Moving Average AMA. Adaptive Moving Average Eksempel VI 50 Day Efficiency Ratio. adil 5 år siden. Jeg finner ideen rundt det adaptive glidende gjennomsnittet veldig intersting og tiltalende, jeg backtested kaufman AMA gjennom to syst ems binære bølgesignaler for lange og korte innspillingsretninger signaler ama opp lang oppføring og ama ned kort oppføring, men jeg kunne ikke konkludere med at systemet utfører bedre enn et langsiktig TF-system ved hjelp av SMA-overganger 50-dagers SMA og 200 dagers SMA kan jeg kjenne trading regler rundt AMA deg som du har implementert i din trading. Derry Brown 5 år siden. Jeg er glad for at du finner vår forskning nyttig. Vi har ennå ikke publisert resultatene av å flytte gjennomsnittlige crossovers tester, slik at de kan være mer effektive. regler du ber om er detaljert nederst på hver side der vi har publisert testresultater Her er de igjen. Et inngangssignal for å gå lang eller utgangssignal for å dekke en kort for hvert gjennomsnitt testet, ble generert med et nært over gjennomsnittet og Et utgangssignal eller inngangssignal for å gå kort ble generert på hver lukk under det glidende gjennomsnittet. Ingen renter ble opptjent i kontanter og ingen tillatelse er gjort for transaksjonskostnader eller slippe. Trades ble testet bruk av EOD-slutten og slutten av uken EOW-signaler for Daglige data og EOW-signaler for Ukentlig data Eksempelvis Daglige data med et EOW-signal vil kreve at uken skal fullføres over et daglig flytende gjennomsnitt for å åpne en lang eller kort tid. Daglige data med EOD-signaler vil kreve at dagligprisen skal lukke over et daglig flytende gjennomsnitt for å åpne en lang eller nær kort og omvendt. Den presentert avkastningen er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på de 16 markedene i testperioden. Dataene som brukes for disse testene er inkludert i resultatene regnearket og flere detaljer om vår metode finner du her. Vennligst gi beskjed hvis du har andre spørsmål, Cheers Derry.